IEコンポーネントでIDocHostUIHandlerを設定する方法が詳しく書いてあります。

http://www.codeproject.com/books/0764549146_8.asp?df=100&forumid=13574&exp=0&select=719227

このページは本の記事の一部で、おそらく広告用なのでサンプルはアップロードされてません。ただ、http://www.faisoncomputing.com/samples/programming_samples.htm にてこっそり転載されてますので、ダウンロードできちゃいます。